Artigo Completo - Open Access.

Idioma principal | Segundo idioma

EFICIÊNCIA DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS TRADICIONAIS SOB A ÓTICA DA ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS

EFICIÊNCIA DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS TRADICIONAIS SOB A ÓTICA DA ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS

Friedrich, Marcos Paulo Albarello ; Hein, Nelson ; Hein, Adriana Kroenke ;

Artigo Completo:

O mercado financeiro brasileiro tradicional, formado por agências bancárias espalhadas pelo país, vem tendo sua eficiência questionada frente ao avanço das fintechs que operam sem lojas físicas e com custo inferior. Diante disso, essa pesquisa tem por objetivo avaliar a eficiência de agências bancárias a partir da abordagem de rentabilidade. Para atendimento ao objetivo do estudo analisou-se uma rede de 56 agências bancárias, em 49 municípios. Os dados considerados foram: número de empregados e de clientes, despesas totais, PIB do município, número de agências concorrentes, margem de contribuição por produto, de tarifas e média por cliente, receita líquida. Utilizou-se o método da Análise Envoltória de Dados para avaliação da eficiência das agências com foco em produto e retornos variáveis (BCCVRS output). Os resultados evidenciaram que 22 agências foram consideradas eficientes e 34 não eficientes, indicando menor nível de preparação para competir com os novos players do mercado. Por fim, identificou-se agências com eficiência inferior a 70% para análise pontual e desenvolvimento de estratégias para melhoria tendo como benchmark o melhor desempenho entre as agências avaliadas.

Artigo Completo:

O mercado financeiro brasileiro tradicional, formado por agências bancárias espalhadas pelo país, vem tendo sua eficiência questionada frente ao avanço das fintechs que operam sem lojas físicas e com custo inferior. Diante disso, essa pesquisa tem por objetivo avaliar a eficiência de agências bancárias a partir da abordagem de rentabilidade. Para atendimento ao objetivo do estudo analisou-se uma rede de 56 agências bancárias, em 49 municípios. Os dados considerados foram: número de empregados e de clientes, despesas totais, PIB do município, número de agências concorrentes, margem de contribuição por produto, de tarifas e média por cliente, receita líquida. Utilizou-se o método da Análise Envoltória de Dados para avaliação da eficiência das agências com foco em produto e retornos variáveis (BCCVRS output). Os resultados evidenciaram que 22 agências foram consideradas eficientes e 34 não eficientes, indicando menor nível de preparação para competir com os novos players do mercado. Por fim, identificou-se agências com eficiência inferior a 70% para análise pontual e desenvolvimento de estratégias para melhoria tendo como benchmark o melhor desempenho entre as agências avaliadas.

Palavras-chave: Mercado financeiro. Eficiência bancária. Análise envoltória de dados.,

Palavras-chave: Mercado financeiro. Eficiência bancária. Análise envoltória de dados.,

DOI: 10.5151/spolm2019-088

Referências bibliográficas
  • [1] ABLANEDO‐ROSAS, J. H., GAO, H., ZHENG, X., ALIDAEE, B., WANG, H. A study of the relative efficiency of Chinese ports. Expert systems, v. 27, n. 5 p. 349-362, 2010. [2] ANGULO MEZA, L.; BIONDI NETO, L.; SOARES DE MELLO, J.C.C.B.; GOMES, E.G. ISYDS - Integrated System for Decision Support (SIAD - Sistema Integrado de Apoio à Decisão): a software package for data envelopment analysis model. Pesquisa Operacional, v. 25, (3), p. 493-503, 2005. [3] ARAUJO, P. M. Q.; CARMONA, C. U. M. Eficiência de uma rede de agências bancárias utilizando O modelo Data Envelopment Analysis – DEA. Revista Produção Online. V. 2, n. 2, 2002. [4] ASSAF NETO, A. Finanças Corporativas e Valor. São Paulo: Atlas, 2005. [5] ____. Mercado Financeiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000. [6] BARBOSA, A. C. T. A. M.; MACEDO, M. A. S. O sistema bancário brasileiro: uma análise do desempenho através da DEA. Revista da ABCustos, v. 3, n. 3, p. 1-21, 2008. [7] BERGER, A. N.; HUMPHREY, D. B. Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research. European Journal of Operational Research, v. 98, n. 2, p. 175-212, 1997. [8] BERGER, A. N.; UDELL, G. F. The economics of small business finance: The roles of private equity and debt markets in the financial growth cicle. Journal of Banking & Finance, v. 22, n. 6-8, 1998. [9] CAMARGO, A. S.; MATIAS, A. B.; MERLO, E. M. Desempenho dos bancos comerciais e múltiplos de grande porte no Brasil. São Paulo: Mimeo, 2004. [10] CARNEIRO, M.; PEREIRA, A. S. J.; MACORIS, L. S. Avaliação Da Eficiência Bancária Por Meio Da Abordagem De Intermediação: Uma Análise Comparativa De Instituições Financeiras Brasileiras. REAd-Revista Eletrônica de Administração, v. 22, n. 3, 2016. [11] CARVALHO, C. C.; FORTE, S. H. A. C.; OLIVEIRA, O. V.; SALES, R. K. L. Mensuração da Capacidade de Governança Corporativa das Empresas Familiares para migração ao Novo Mercado da BM&FBovespa. Revista de Administração FACES Journal, v. 15, n. 3, 2016. [11] CASADO, Frank Leonardo. Análise envoltória de dados: conceitos, metodologia e estudo da arte na educação superior. Revista Sociais e Humanas, v. 20, n. 1, p. 59-71, 2007. [12] CERETTA, P. S.; NIEDERAUER, C. A. P. Rentabilidade e eficiência no setor bancário brasileiro. Revista de Administração Contemporânea, v. 5, n. 3, 200 [13] COMELLI, Adriane; KROENKE, Adriana; HEIN, Nelson. Eficiência dos Bancos de capital aberto no Brasil: uma análise DEA. Anales de ASEPUMA, n. 25, p. 17, 2017. [14] COOPER, W. W.; SEIFORD, L. M.; ZHU, J. Data envelopment analysis history, models and interpretations. Springer, 201 [15] DEBREU, G. The coefficient of resource utilization. Econometrica, Journal of the Econometric Society, v.19, no 3, 195 [16] DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS – DIEESE. Desempenho dos Bancos 2016. 2017. Disponível em: https://www.- dieese.org.br/desempenhodosbancos/2016/desemprenhoDosBancos2016.pdf. Acesso em 03 fev. 2018. [17] DOUMPOS, M.; COHEN, S. Applying data envelopment analysis on accounting data to assess and optimize the efficiency of Greek local governments. Omega International Journal of Management Science, v. 46, p. 74-85, 2014. [18] FARIA, J. A. de; PAULA, L. F. Fusões e aquisições bancárias e a evolução da eficiência técnica dos maiores bancos privados no Brasil. In: XXXVII Encontro Nacional de Economia, ANPEC, Foz do Iguaçu, PR. Disponível em< https://www.researchgate.net/ profile/Luiz_Paula/publication/ 241752039_fusoes_eaquisicoes_bancarias_e_aevolucao_da_eficienciatecnica_dos_maiores_ bancos_privados_no_brasil/links/00b49528ce352b725e000000.pdf>. Acesso em 04 fev 2018. [19] FARREL, M. J. The measurement of produtive efficiency. J. Royal Statistical Society, v. 120, Part III, 253-290, 1957. [20] FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos. Relatório Anual 2016. Disponível em: https://relatorioanual2016.febraban.org.br/pt/download/FEBRABAN_RA_16.pdf. Acesso em: 24 jan. 2018. [21] FERREIRA, C. M. C; GOMES, A. P. Introdução a Análise Envoltória de Dados: Teoria, Modelos e Aplicações. 22ª ed. Viçosa/MG: Editora UFV, 2009. [22] FINTECHLAB (2017). Retrospectiva Fintechlab 2017. Disponível em: . Acesso em: 24 janeiro 2017. [23] HASAN, M. Z.; KAMIL, A.A.; MUSTAFA, A.; BATEN, M.A. A Cobb Douglas Stochastic Frontier Model on Measuring Domestic Bank Efficiency in Malaysia. PLOS ONE, v. 7, n. 8, 2012. [24] KOOPMANS, T. C. Efficient allocation of resources. Econometrica, v.19, n.1, 195 [25] KUUSSAARI, H. Productive Efficiency in Finnish Local Banking During 1985- 1990. Helsinki: Suomen Pankin monistuskeskus, 1993. [26] LIU, S. Measuring and categorizing technical efficiency and productivity change of commercial banks in Taiwan. Expert Systems with Applications, v. 37, n. 4, p. 2783-2789, 2010. [27] MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Introdução à administração. 8º ed. São Paulo, Atlas, 201 [28] MENDONÇA, D. J.; SOUZA, J. A.; CAMPOS, R. S. Análise do desempenho dos maiores bancos brasileiros: um estudo com a análise envoltória de dados (DEA) aplicada a um conjunto de indicadores econômico-financeiros. Observatorio de la Economía Latinoamericana, n. 223, 2016. [29] OLIVEIRA, T. L.; MARQUES, J. A. Relação Entre Grande Empresa E Startups: Principais Barreiras E Proposição De Ações De Curto Prazo. IV EMPRAD – Encontro dos Mestrados Profissionais em Administração – FEA/USP, 2017. [30] SAHIN, G.; GOKDEMIR, L.; OZTURK, Dogan. Global Crisis and its Effect on Turkish Banking Sector: A Study with Data Envelopment Analysis. Procedia economics and finance, v. 38, p. 38-48, 2016. [31] SANJEEV, G. M. Data envelopment analysis (DEA) for measuring technical efficiency of banks. Vision, v. 10, n. 1, p. 13-27, 2006. [32] SATHYE, M. Efficiency of banks in a developing economy: The case of India. European Journal of Operational Research, v. 148, n. 3, p. 662-671, 2003. [33] SOUZA, M. F. A. S.; MACEDO, M. A. S. Análise de desempenho contábil-financeiro no setor bancário brasileiro por meio da aplicação da análise envoltória de dados (DEA). Revista BASE, v. 6, n. 2, p. 81-100, 2009. [34] TAVARES, G. A Bibliography of Data Envelopment Analysis. Rutcor Research Report – RRR, 2002. [35] THANASSOULIS, E. A comparision of regression analysis and data envelopment analysis as alternative methods for performance assessments. Journal of Operational Research Society, v. 44, n. 11, p. 128-144, 1993 [36] YANG, Z. Bank Branch Operating Efficiency: A DEA Approach. Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists, Vol II IMECS, 2009. [37] ZHONG, Y.; ZHAO, J. The optimal model of oilfield development investment based on Data Envelopment Analysis. Petroleum, v. 2, n. 3, p. 307-312, 2016. [38] ZHU, J. Multi-factor performance measure model with application to Fortune 500 companies. European Journal of Operational Research, v. 123, n. 1, p. 105-124, 2000.
Como citar:

Friedrich, Marcos Paulo Albarello; Hein, Nelson; Hein, Adriana Kroenke; "EFICIÊNCIA DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS TRADICIONAIS SOB A ÓTICA DA ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS", p. 1194-1205 . In: Anais do XIX Simpósio de Pesquisa Operacional & Logística da Marinha. São Paulo: Blucher, 2020.
ISSN 2175-6295, DOI 10.5151/spolm2019-088

últimos 30 dias | último ano | desde a publicação


downloads


visualizações


indexações