METODOLOGIA BOX & JENKINS E ANÁLISE DE DADOS EM PAINEL NA PREVISÃO DE SÉRIES FINANCEIRAS

METODOLOGIA BOX & JENKINS E ANÁLISE DE DADOS EM PAINEL NA PREVISÃO DE SÉRIES FINANCEIRAS

Krespi, Nayane Thais; Chaves Neto, Anselmo

Artigo Completo:

Este estudo tem como objetivo avaliar qual o melhor método de previsão do preço das ações da carteira teórica composta pelas empresas integrantes do IBrX-50, análise de séries temporais ou análise de dados em painel. Em relação aos procedimentos metodológicos foram pesquisadas 23 empresas componentes do índice IBrX-50 listadas na BM&FBovespa desde ao menos 2014. A variável utilizada em todas as análises foi o preço de fechamento da ação do último dia de cada mês (portanto dados mensais) e o período de análise corresponde aos anos de 2004 até 2014, sendo 10 anos (2004-2013) para análise e 2014 para realizar as previsões. Com a previsão pelo modelo de séries temporais, encontrou-se uma única empresa que apresentou erro quadrático médio inferior nesse modelo, a empresa KLABIN S/A. Já a empresas USIMINAS evidenciou erro quadrático médio zerado para ambos os modelos analisados. Nos demais casos estudados, ou seja em 92,30% das empresas pesquisadas, o modelo de previsão por dados em painel se mostrou mais preciso em relação a previsão por séries temporais.

Este estudo tem como objetivo avaliar qual o melhor método de previsão do preço das ações da carteira teórica composta pelas empresas integrantes do IBrX-50, análise de séries temporais ou análise de dados em painel. Em relação aos procedimentos metodológicos foram pesquisadas 23 empresas componentes do índice IBrX-50 listadas na BM&FBovespa desde ao menos 2014. A variável utilizada em todas as análises foi o preço de fechamento da ação do último dia de cada mês (portanto dados mensais) e o período de análise corresponde aos anos de 2004 até 2014, sendo 10 anos (2004-2013) para análise e 2014 para realizar as previsões. Com a previsão pelo modelo de séries temporais, encontrou-se uma única empresa que apresentou erro quadrático médio inferior nesse modelo, a empresa KLABIN S/A. Já a empresas USIMINAS evidenciou erro quadrático médio zerado para ambos os modelos analisados. Nos demais casos estudados, ou seja em 92,30% das empresas pesquisadas, o modelo de previsão por dados em painel se mostrou mais preciso em relação a previsão por séries temporais.

Palavras-chave:

DOI: 10.5151/marine-spolm2015-140822

Referências bibliográficas

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Como citar:

Krespi, Nayane Thais; Chaves Neto, Anselmo; "METODOLOGIA BOX & JENKINS E ANÁLISE DE DADOS EM PAINEL NA PREVISÃO DE SÉRIES FINANCEIRAS", p-628-639. In: Anais do XVIII Simpósio de Pesquisa Operacinal & Logística da Marinha. São Paulo: Blucher, 2016.
ISSN 21756295, DOI 10.5151/marine-spolm2015-140822