Dezembro 2020 vol. 7 num. 3 - VIII Simpósio de Engenharia de Produção

Artigo completo - Open Access.

Idioma principal | Segundo idioma

ANÁLISE DE BALANCEAMENTO DE CARTEIRAS DE AÇÕES DA BOVESPA ATRAVÉS DO ESPECTRO DE GRAFOS COM SINAL

ANÁLISE DE BALANCEAMENTO DE CARTEIRAS DE AÇÕES DA BOVESPA ATRAVÉS DO ESPECTRO DE GRAFOS COM SINAL

Mansano, Rafael Esteves; Del-Vecchio, Renata Raposo;

Artigo completo:

Balanceamento de carteiras de investimento é um dos fatores importantes para a análise e construção de novas carteiras. Neste estudo realizamos a análise do balanceamento de duas carteiras de investimentos baseadas nos índices Ibovespa e IDIV com dados referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019. O método utilizado consiste em modelar as carteiras utilizando grafos com sinal e, através dos espectros das matrizes de adjacência, verificar se essas carteiras são ou não balanceadas. Além disso, é também proposto um parâmetro para a identificar em qual período as carteiras encontram-se mais desbalanceadas.

Artigo completo:

Balanceamento de carteiras de investimento é um dos fatores importantes para a análise e construção de novas carteiras. Neste estudo realizamos a análise do balanceamento de duas carteiras de investimentos baseadas nos índices Ibovespa e IDIV com dados referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019. O método utilizado consiste em modelar as carteiras utilizando grafos com sinal e, através dos espectros das matrizes de adjacência, verificar se essas carteiras são ou não balanceadas. Além disso, é também proposto um parâmetro para a identificar em qual período as carteiras encontram-se mais desbalanceadas.

Palavras-chave: Bovespa; Carteira de Ações; Grafo; Grafo Balanceado,

Palavras-chave: Bovespa; Carteira de Ações; Grafo; Grafo Balanceado,

DOI: 10.5151/viisimep-315804

Referências bibliográficas
  • [1] ACHARYA, B. Devadas. Special criterion for cycle balance in networks. Journal of Graph Theory, Volume 4,
  • [2] Issue 1.1980. Pages 1-11
  • [3] HARARY, Frank. On the notion of balanced in a signed graph. Michigan Math. 195 Pages 143–146
  • [4] HARARY, Frank; LIM, M-H. and WUNSCH, D.C. Signed graphs for portfolio analysis in risk management. IMA
  • [5] Journal of Management Mathematics. 2002. Pages 201-210
  • [6] TAYLOR, Bolt; HAMPTON, Ryan S.; FURR, R. Michael; FLEESON, William; LAURIENTI, Paul J. and
  • [7] DAGENBACH, Dale. Integrating Personality/Character Neuroscience with Network Analysis. 2016.
  • [8] VASANTHI, B.; ARUMUGAN, S.; NAGAR, A. and MITRE, S.; Applications of signed graphs to Portfolio
  • [9] Tunover Analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015. Pages 1203 – 120
Como citar:

Mansano, Rafael Esteves; Del-Vecchio, Renata Raposo; "ANÁLISE DE BALANCEAMENTO DE CARTEIRAS DE AÇÕES DA BOVESPA ATRAVÉS DO ESPECTRO DE GRAFOS COM SINAL", p. 2250-2262 . In: Anais do VIII Simpósio de Engenharia de Produção . São Paulo: Blucher, 2020.
ISSN 2357-7592, DOI 10.5151/viisimep-315804

últimos 30 dias | último ano | desde a publicação


downloads


visualizações


indexações