ANÁLISE DE BALANCEAMENTO DE CARTEIRAS DE AÇÕES DA BOVESPA ATRAVÉS DO ESPECTRO DE GRAFOS COM SINAL

ANÁLISE DE BALANCEAMENTO DE CARTEIRAS DE AÇÕES DA BOVESPA ATRAVÉS DO ESPECTRO DE GRAFOS COM SINAL

Mansano, Rafael Esteves; Del-Vecchio, Renata Raposo

Artigo completo:

Balanceamento de carteiras de investimento é um dos fatores importantes para a análise e construção de novas carteiras. Neste estudo realizamos a análise do balanceamento de duas carteiras de investimentos baseadas nos índices Ibovespa e IDIV com dados referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019. O método utilizado consiste em modelar as carteiras utilizando grafos com sinal e, através dos espectros das matrizes de adjacência, verificar se essas carteiras são ou não balanceadas. Além disso, é também proposto um parâmetro para a identificar em qual período as carteiras encontram-se mais desbalanceadas.

Balanceamento de carteiras de investimento é um dos fatores importantes para a análise e construção de novas carteiras. Neste estudo realizamos a análise do balanceamento de duas carteiras de investimentos baseadas nos índices Ibovespa e IDIV com dados referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019. O método utilizado consiste em modelar as carteiras utilizando grafos com sinal e, através dos espectros das matrizes de adjacência, verificar se essas carteiras são ou não balanceadas. Além disso, é também proposto um parâmetro para a identificar em qual período as carteiras encontram-se mais desbalanceadas.

Palavras-chave:

DOI: 10.5151/viisimep-315804

Referências bibliográficas

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Como citar:

Mansano, Rafael Esteves; Del-Vecchio, Renata Raposo; "ANÁLISE DE BALANCEAMENTO DE CARTEIRAS DE AÇÕES DA BOVESPA ATRAVÉS DO ESPECTRO DE GRAFOS COM SINAL", p-2250-2262. In: Anais do VIII Simpósio de Engenharia de Produção . São Paulo: Blucher, 2020.
ISSN 23577592, DOI 10.5151/viisimep-315804